Una variable aleatoria es una función que asigna un número real, y sólo uno, a cada uno de los resultados de un experimento aleatorio. Las variables aleatorias se representan por letras mayúsculas de nuestro alfabeto latino y utilizaremos las minúsculas con subíndices, para los valores concretos de las variables.
Las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas. Discreta cuando la variable sólo puede tomar un conjunto infinito y numerable de valores (los números naturales) o finito de valores (número de sucesos). Y continua cuando puede tomar infinitos valores o un conjunto de valores no numerable.